Биржи криптовалют, Криптотрейдинг        17 мая 2018       Дмитрий Стецко       916         0  

Криптотрейдинг на BitMEX: $4500 комиссии за 3 дня

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 голос., в среднем: 5,00 из 5)

В прошлом посте я писал, что заработал $11.000 на BitMEX за неделю с 3000 уе.

Мы вывели 1 BTC, оставив 0.6 битка для торговли. Сразу скажу, что я использую в торговле только бессрочный контракт XBTUSD (биткоин/доллар), по нему дается 100 плечо и ниже комиссии. Спустя сутки бумажная прибыль составила 240%, так что эквити приблизился к 17.000 долларам.

Обратите внимание на вкладку «Маржа» в правом верхнем углу, я ее выделил красным. Первой строкой идет баланс кошелька в биткоине, который называется на BitMEX XBT, нереализованный PNL — это профит на открытым сделкам.

BitMEX комиссия

Итак, имея такую картину маслом я передвинул стоп в профитную зону и продолжил удерживать лонг в расчете на возобновление восходящего движения. Ночью около 2 часов начался рост, так что прибыль в какой-то момент составила $25.000 долларов. Я, конечно, стал двигать стоп за ценой, чтобы поджать прибыль и не упустить ее. Но этим надеждам не суждено было сбыться. Во время сильных движений и активного рынка на BITMEX при попытке разместить/изменить ордер или выставить стоп тебе говорят, что система перегружена и хоть убейся, ничего с этим не поделаешь. В итоге после безуспешных попыток я просто оставил стоп там, где он был и лег спать. Через пару часов на сильной коррекции в 300 долларов этот стоп сработал, так что большая часть профита была просто упущена. Баланс был зафиксирован на отметке около 1 BTC. Возможно, надо было пробовать закрыть сделки по рынку, но я стараюсь не выходить из рынка вручную, так как часто это означает выход из перспективной сделки.

Потом ряд неудачных сделок, видимо, сказались усталость после недели активной торговли. Чем еще объяснить тот факт, что через сутки я, утомленный ожиданием, закрыл шорт на 120.000 долларов от 8.500 за час до грандиозного падения, упустив возможность получить около 6.000 бумажной прибыли.

Когда агрессивно торгуешь, не обращаешь внимание на мелочи, типа точности цены исполнения, комиссионных расходов и прочего. Но я видел, что мои позиции, которые показывали 300-500 долларов прибыли при закрытии по рынку или трейлингу фактически не приносят профита. Я просто отметил себе этот пункт и продолжал торговать. В итоге после ряда неудачных сделок баланс просел до 0.25 BTC и у меня висела короткая убыточная позиция в 1000 уе, которая должна была закрыться при цене в 8256 долларов.

Дальше случилось интересное. Цена на биткоин начала расти и достигла 1246 долларов, ничего критического, но в этот момент моя позиция была закрыта по маржинколлу, а попутно обнулился и баланс счета.

Что произошло? Посмотрите на скрин (кликабельно)

На скрине виден ордер, который закрыт 16 мая в 13 часов 13 минут 19 секунд по цене 1302. На графике минутных свечей на бессрочный контракт XBTUSD видно, что в 13 часов 13 минут максимальная цена составляла примерно 8247 долларов, через минуту она подросла до 1270, а еще через минуту преодолела 8300 и достигла 8500 за биткоин. То есть меня закрыли по цене, которая появится на графике только через две минуты.

WTF?

Есть несколько версий произошедшего:

1. Конспирологическая. Кухня играет против Стецко, который слишком уж резво взялся за дело. Эту версию мы рассматривать не будем. Я уже проходил такое с Броко.

2. Футуристическая. Машина времени изобретена и у BITMEX‘ов она уже есть!

3. Реальная. Хедж отдел BITMEX работает непрозрачно. Я вижу этот так: цены на различных биржевых площадках меняются не одномоментно, а с естественной задержкой. На какой-то бирже прошла большая заявка, которая и взметнула цены вверх. Понятно, что надо хэджировать риски и следить за динамикой цен. Именно поэтому битмексы «увидели» эту шпильку раньше, чем она появилась на собственной площадке. И система хэджирования закрыла меня по той цене, которая имелась там, где хэджируется пул заявок Битмекс. Неприятная фишка, о которой можно узнать только на практике. Теперь вы знаете.

Это еще не все. Я подвел итоги своих сделок начиная с 12 мая после вывода профита в 1 BTC и результат торговли положительный. Но счет слит. Как так?

1. Первая причина уже известна — проскальзывание, которое стоило около 750 долларов.

2. Вторая причина — огромная комиссия за сделки. За три дня я провернул объем более 6.000.000 долларов, заплатив комиссионных около 4.500 долларов.

Выводы:

1. Криптотрейдинг с плечом великолепен! При дневной волатильности в 5-10% с левреджем можно делать удивительные вещи, да и техничность у криптовалют хорошая. Опасной особенностью являются всплески цены на сотни долларов за несколько минут и шпильки, которые могут проявляться лишь на отдельных биржах криптовалют.

2. Ставку следует делать на позиционные сделки и их удержание без преждевременных выходов и перезаходов. На данный момент можно забыть о скальпинге и активном интрадее, иначе комиссия сожрет всю прибыль. Трейлинг в данном случае тоже палка о двух концах по понятным причинам.

3. Для меня оптимально было использовать 20 плечо. Выше — уже опасно.

4. Небольшая конкуренция среди бирж криптовалют в маржинальной торговле является причиной некачественной реализации торговых платформ и отсутствия приемлемых торговых условий в плане комиссионных издержек. Здесь есть над чем работать, но когда эти проблемы будут устранены — это будет настоящее Эльдорадо для опытных агрессивных трейдеров.

5. Частые реквоты на BITMEX , которые не дают возможность на активном рынке использовать трейлинг или разместить стоп. При таком исполнении весь ваш депо рисковый по умолчанию независимо от того, какой у вас ММ и дисциплина.

6. Непрозрачная система слежения за профитом и закрытием сделок. Вы же видите, как они закрывают позы «по рынку».

7. В моем посте нет переживаний по поводу упущенной прибыли или потери счета. Все эти вещи я прошел и стал относиться к ним философски. У начинающих все впереди. Торговля без плеча менее интересна, но и менее профитна. Выбирайте под свой темперамент и прислушивайтесь к своим ощущениям.

Довольствуйся тем, что имеешь, радуйся порядку вещей. Когда ты поймешь, что имеешь всего в достатке, весь мир станет принадлежать тебе.
Лао Цзы

Общий результат за две недели: +0.6 битка или 150% от стартового депо.

Ps. Если перенести биткоин (и другие криптовалюты) хотя бы в 30 плече в профессиональный терминал, снизить издержки раз в 10, дать возможность пополнять и выводить депо в фиате — вот будет раздолье! Уверен — ждать осталось недолго.

ВАЖНО! Сразу отмечу: комиссии на криптобиржах адские! Это незаметно, если торговать без плеча, но сильно бьет по карману, если использовать левредж. Выше левредж (в разумных пределах) — выше доходность, но поскольку Bitmex дает максимальное плечо среди бирж-конкурентов, то и комиссии у торгующих на Битмекс самые высокие. Значительно снизить расходы можно, если зарегистрироваться на BitMEX по данной ссылке. Если хотите поделиться ею с другом, сохранив скидку, то перешлите ему эту ссылку: https://www.bitmex.com/register/sn22TX

С уважением, администратор ресурса Суперинвестор, Дмитрий Стецко

ps. В настоящий момент я могу взять одного-двух учеников, желающих платно обучаться у меня трейдингу, с перспективой дальнейшего трудоустройства в качестве трейдеров. И я открыт к сотрудничеству с инвесторами в качестве доверительного управляющего. Команда есть. По всем вопросам пишите в Facebook.

pps. Для индивидуальной торговли на форекс рекомендую выбирать Альпари или FXOpen, в последнем есть крипта и лучшие условия по ней среди форекс компаний. А если есть желание все-таки торговать на криптобиржах, то без плеча советую Binance, а с плечом 1:100 BitMEX. Битмексы кроме того дают скидку на комиссию 10% на 6 месяцев для моих читателей.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 голос., в среднем: 5,00 из 5)

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Полезные ссылки
1.Binance. Крупнейшая криптобиржа, левреджа нет.
2.BitMEX. Единственная криптобиржа, дающая плечо 1:100.
3.Альпари. Лучшая форекс-компания. Пионеры ПАММ счетов.
4.FXOpen. Форекс брокер с неплохими условиями торговли на крипте с плечом 1:3.
5. Покупка, продажа и обмен биткоина на Localbitcoins.