Японские свечи для криптотрейдеров

На занятиях в БНТУ по биржам криптовалют  преподаватель задал отличный вопрос: можно ли нарисовать японскую свечу с двумя тенями тремя сделками? Все пришли к выводу, что тремя сделками можно нарисовать свечу либо без теней, либо с одной тенью. Я, похоже, один отстаивал точку зрения, что это возможно, но мы так и не пришли к общему знаменателю, так как время обсуждения было ограничено. Мою позицию посчитали неверной.

WTF?

К слову, я японским свечам отдал около 10 лет и до сих пор использую для внутридневной торговли (хотя больше склоняюсь к HODLER стратегии применительно к криптовалютам) чистый график японских свечей без каких-либо индикаторов. Это мой дзен, когда минимум информации способствуют более ясному видению происходящего. Об этом в другой раз.

Платон мне друг, но истина дороже. Именно поэтому я и пишу этот пост.

Для тех кто еще только погружается к криптотрейдинг, начну с азов и уверяю вас, что прочитав мою статью, вы будете владеть темой на 100%.

Начнем с основ: что такое японская свеча в трейдинге.

Вы, возможно уже читали статью когда вырастет биткоин, так что его и возьмем за основу. Взгляните на свечной график биткоина в паре с долларом: BTCUSD H4.

Каждая свеча (черная, белая или свеча без тела) показывает пройденный диапазон цен за определенный промежуток времени, называемый таймфреймом или ТФ (в нашем случае таймфрейм H4 — это период 4 часа). Таймфрейм можно выбирать исходя из настроек торгового терминала или площадки, где этот график размещен. Есть M1, M5, M15, M30 (M — это минуты, minutes), H1, H4, H6 (H — это часы, hours), D1 (дневной, daily), W1 (недельный, weekly), MN (месячный, monthly).

Я знаю, что многие читатели, возможно, пока ничего не понимают, читайте дальше и все прояснится.

Начнем с примеров (картинки кликабельны, а чуть ниже терминология криптотрейдеров и инвесторов):

Точка открытия — это цена, открывающая новую свечу. Допустим, новая свеча открывается в 12 часов и в первую же секунду совершается сделка по цене 100 рублей. Вот цена 100 и будет точкой открытия.

Точка закрытия, соответственно, цена, по которой закрывается наша свеча. Если ТФ у нас один час, то цена, имевшая место на 59 секунде 59 минуты и будет ценой закрытия.

Минимум и максимум цены — это экстремальные значения, которых достигала цена за указанный период времени. Например, открылась свеча ценой в 100 рублей в 12:00, потом сходила на 110, упала до 95, а в 12:59 на 59ой секунде закрылась на 108. Вот 95 и 110 и будут минимумом и максимум соответственно.

Теперь возвращаемся к рисунку выше и вникаем еще раз со всей серьезностью и знанием терминов.

Готовы читать дальше? Поехали!

Остановились мы на том, что надо раскрасить тело свечи. Так вот тут принцип простой: если свеча закрывается ниже точки открытия, то тело закрашивается в черный (в некоторых вариантах красный) цвет. И наоборот: если свеча закрывается выше точка открытия, то тело остается белым(в некоторых вариантах зеленым) или еще говорят «пустым».

Возможно вы уже слышали про медвежьи и бычьи свечи. Это те же яйца, только в профиль: медвежья свеча имеет черное тело, а бычья — белое. В нашем примере точка открытия (1) находится ниже, чем точка закрытия (4), а значит мы его не закрашиваем и это бычья свеча (свеча 1 на рисунке). Теперь рассмотрим вариации японских свечей.

Вторая свеча отображает падение цены с самого момента открытия, поэтому у нее нет верхней тени. И закрывается она на минимуме, поэтому нижней тени тоже нет.

Третья свеча — все с точностью наоборот. Это сильный рост цены с самого момента открытия до самого закрытия.

Четвертая цена открывается и закрывается по одной и той же цене, но за период времени она сходила и вверх на максимумы и вниз на минимумы.

Пятая свеча — это «молот», довольно хороший сигнал после нисходящего движения, говорящий о возможной коррекции. Японцы говорят, что молот выковывает основание и ряд таких свечей вполне могут указывать на наличие сильной поддержки покупателей.

Теперь собственно к вопросу: можно ли «нарисовать» свечу с двумя тенями тремя сделками? Прежде чем читать дальше — попробуйте сами решить эту задачу и найти вариант, каким образом это возможно. А я продолжу, предположив, что 99,9% читателей хотят сразу получить готовый ответ. Друзья, я в вас не сомневался, это нормально )))

Итак, следующий рисунок.

На нем вы видите бычью свечу и какую-то черточку. Эта черточка ознаменует своим появлением начало новой свечи и указывает, по какой цене была проведена последняя в прошлом ТФ сделка . Понимаете, какая штука. График не может быть пустым. Он должен обязательно двигаться вправо, а значит если на низколиквидном рынке не осуществляется торговля, то он будет все время показывать ту цену, по которой была осуществлена последняя сделка. И таких черточек справа, находящихся на одном уровне, может быть очень много, если стакан заявок пуст и на рынке нет ни продавцов, ни покупателей.

Это мы и видим на первом рисунке.

Но что это? В стакане заявок появилась заявка и она находит своего контрагента. За ней — вторая заявка, но уже по другой цене, и, наконец, третья. Больше сделок нет. А мы имеем полноценную свечу с точкой открытия, закрытия, минимумом и максимумом за 3 сделки. Картина маслом.

С уважением, Дмитрий

ps. Важное дополнение: если рассматривать построение одной единственной свечи, не учитывая историю, то из трех сделок получится свеча максимум только с одной тенью. Из 3 сделок можно построить свечу и без теней. Но если свеча находится в контексте, то из трех сделок получится полноценная свеча с верхней и нижней тенью.